Сравнение XXXX с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или ^VVIX.
Корреляция
Корреляция между XXXX и ^VVIX составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и ^VVIX
Основные характеристики
XXXX:
1.11
^VVIX:
0.35
XXXX:
1.59
^VVIX:
1.38
XXXX:
1.21
^VVIX:
1.16
XXXX:
1.74
^VVIX:
0.56
XXXX:
5.78
^VVIX:
1.10
XXXX:
9.62%
^VVIX:
33.27%
XXXX:
50.18%
^VVIX:
103.19%
XXXX:
-31.99%
^VVIX:
-78.10%
XXXX:
-5.14%
^VVIX:
-49.08%
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью 1.32%.
XXXX
11.68%
-0.15%
17.65%
47.06%
N/A
N/A
^VVIX
1.32%
5.12%
6.54%
30.70%
0.16%
2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XXXX и ^VVIX
XXXX
^VVIX
Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XXXX и ^VVIX
Максимальная просадка XXXX за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 11.47%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.