PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XXXX с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XXXX и ^VVIX составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.6

Доходность

Сравнение доходности XXXX и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.98%
5.41%
XXXX
^VVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

1.11

^VVIX:

0.22

Коэф-т Сортино

XXXX:

1.59

^VVIX:

1.19

Коэф-т Омега

XXXX:

1.21

^VVIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

XXXX:

1.74

^VVIX:

0.35

Коэф-т Мартина

XXXX:

5.97

^VVIX:

0.73

Индекс Язвы

XXXX:

9.32%

^VVIX:

30.85%

Дневная вол-ть

XXXX:

50.33%

^VVIX:

103.02%

Макс. просадка

XXXX:

-31.99%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

XXXX:

-18.43%

^VVIX:

-51.91%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью -4.30%.


XXXX

С начала года

-3.96%

1 месяц

-17.18%

6 месяцев

-1.17%

1 год

57.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VVIX

С начала года

-4.30%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

5.42%

1 год

9.28%

5 лет

1.69%

10 лет

-1.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XXXX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.870.22
Коэффициент Сортино XXXX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.351.19
Коэффициент Омега XXXX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.14
Коэффициент Кальмара XXXX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.350.45
Коэффициент Мартина XXXX, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.480.73
XXXX
^VVIX

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12
0.87
0.22
XXXX
^VVIX

Просадки

Сравнение просадок XXXX и ^VVIX

Максимальная просадка XXXX за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-18.43%
-42.40%
XXXX
^VVIX

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX

Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 18.53%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 43.65%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
18.53%
43.65%
XXXX
^VVIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab