PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XXXX с ^VVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XXXX с ^VVIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).

XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или ^VVIX.

Корреляция

Корреляция между XXXX и ^VVIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XXXX и ^VVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XXXX:

-0.02

^VVIX:

0.19

Коэф-т Сортино

XXXX:

0.59

^VVIX:

1.23

Коэф-т Омега

XXXX:

1.09

^VVIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

XXXX:

0.04

^VVIX:

0.35

Коэф-т Мартина

XXXX:

0.11

^VVIX:

0.63

Индекс Язвы

XXXX:

21.40%

^VVIX:

35.29%

Дневная вол-ть

XXXX:

77.27%

^VVIX:

115.31%

Макс. просадка

XXXX:

-62.27%

^VVIX:

-78.10%

Текущая просадка

XXXX:

-30.73%

^VVIX:

-54.27%

Доходность по периодам

С начала года, XXXX показывает доходность -18.45%, что значительно ниже, чем у ^VVIX с доходностью -9.00%.

XXXX

С начала года

-18.45%

1 месяц

56.19%

6 месяцев

-21.05%

1 год

-1.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VVIX

С начала года

-9.00%

1 месяц

-18.34%

6 месяцев

-4.03%

1 год

21.05%

5 лет

-5.51%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XXXX и ^VVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XXXX
Ранг риск-скорректированной доходности XXXX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XXXX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXXX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXXX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXXX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
^VVIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VVIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VVIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VVIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VVIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VVIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XXXX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^VVIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXXX и ^VVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XXXX и ^VVIX

Максимальная просадка XXXX за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX

MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) имеют волатильность 20.98% и 21.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...