Сравнение XXXX с ^VVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX).
XXXX - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XXXX или ^VVIX.
Корреляция
Корреляция между XXXX и ^VVIX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XXXX и ^VVIX
Основные характеристики
XXXX:
1.20
^VVIX:
0.29
XXXX:
1.67
^VVIX:
1.30
XXXX:
1.23
^VVIX:
1.15
XXXX:
1.86
^VVIX:
0.45
XXXX:
6.78
^VVIX:
1.01
XXXX:
8.77%
^VVIX:
29.21%
XXXX:
49.62%
^VVIX:
100.58%
XXXX:
-31.99%
^VVIX:
-78.10%
XXXX:
-15.10%
^VVIX:
-45.08%
Доходность по периодам
С начала года, XXXX показывает доходность 61.29%, что значительно выше, чем у ^VVIX с доходностью 31.11%.
XXXX
61.29%
-7.83%
10.06%
62.30%
N/A
N/A
^VVIX
31.11%
11.56%
36.85%
26.89%
2.78%
1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XXXX c ^VVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) и CBOE VIX Volatility Index (^VVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XXXX и ^VVIX
Максимальная просадка XXXX за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки ^VVIX в -78.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXXX и ^VVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XXXX и ^VVIX
Текущая волатильность для MAX S&P 500 4X Leveraged ETN (XXXX) составляет 14.80%, в то время как у CBOE VIX Volatility Index (^VVIX) волатильность равна 34.95%. Это указывает на то, что XXXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.